术语百科
Quant · Event Study
事件研究 / 超额收益
定义
统计某类事件发生后股价的平均表现，并扣除同期大盘涨跌。
公式与本站口径
本站口径：T0 为公告日前一交易日收盘价；T+n 收益 = 第 n 个交易日收盘 ÷ T0 − 1；超额 = 个股收益 − 同期沪深 300 收益
怎么看
样本少、事件重叠与幸存者偏差都会影响结论；只描述历史。
Quant · Event Study
统计某类事件发生后股价的平均表现，并扣除同期大盘涨跌。
本站口径：T0 为公告日前一交易日收盘价；T+n 收益 = 第 n 个交易日收盘 ÷ T0 − 1；超额 = 个股收益 − 同期沪深 300 收益
样本少、事件重叠与幸存者偏差都会影响结论；只描述历史。