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事件研究 / 超额收益

Quant · Event Study

定义

统计某类事件发生后股价的平均表现,并扣除同期大盘涨跌。

公式与本站口径

本站口径:T0 为公告日前一交易日收盘价;T+n 收益 = 第 n 个交易日收盘 ÷ T0 − 1;超额 = 个股收益 − 同期沪深 300 收益

怎么看

样本少、事件重叠与幸存者偏差都会影响结论;只描述历史。

在哪用

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