术语百科
期权 · Implied Volatility
隐含波动率 IV
定义
让期权理论价格等于市场价格时反推出来的波动率，代表市场对未来波动的定价。
公式与本站口径
本站口径：Black-Scholes 反推；价格取买卖中间价，T = 剩余自然日 ÷ 365，r = 中国 2 年期国债收益率，q = 0
怎么看
IV 高意味着期权更贵；IV 与 HV 的差不等于可获得的收益。
期权 · Implied Volatility
让期权理论价格等于市场价格时反推出来的波动率，代表市场对未来波动的定价。
本站口径：Black-Scholes 反推；价格取买卖中间价，T = 剩余自然日 ÷ 365，r = 中国 2 年期国债收益率，q = 0
IV 高意味着期权更贵；IV 与 HV 的差不等于可获得的收益。