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希腊字母 Greeks
定义
衡量期权价格对各种因素敏感度的指标。
公式与本站口径
Delta = ∂价格/∂标的价；Gamma = ∂Delta/∂标的价；Theta = 每自然日时间价值变化；Vega = 波动率每变动 1 个百分点的价格变化（本站按 Black-Scholes 计算，每份标的）
怎么看
组合 Delta 乘以合约乘数，约等于等效持有的标的份数；卖出期权通常 Theta 为正、Vega 为负。
衡量期权价格对各种因素敏感度的指标。
Delta = ∂价格/∂标的价；Gamma = ∂Delta/∂标的价；Theta = 每自然日时间价值变化；Vega = 波动率每变动 1 个百分点的价格变化（本站按 Black-Scholes 计算，每份标的）
组合 Delta 乘以合约乘数，约等于等效持有的标的份数；卖出期权通常 Theta 为正、Vega 为负。